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法經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法的新思路——基于結(jié)構(gòu)方程模型的簡介
法經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法的新思路——基于結(jié)構(gòu)方程模型的簡介結(jié)構(gòu)方程模型（StructuralEquationModel，簡稱SEM）作為一種多元統(tǒng)計技術(shù)，產(chǎn)生后迅速得到了普遍的應(yīng)用。20世紀(jì)70年代初一些學(xué)者（Joreskog，1973；Wiley，1973）將因子分析、路徑分析等統(tǒng)計方法整合，提出結(jié)構(gòu)方程模型的初步概念。隨后Joreskog與其合作者進(jìn)一步發(fā)展了矩陣模型的分析技術(shù)來處理共變結(jié)構(gòu)的分析問題，提出測量模型與結(jié)構(gòu)模型的概念，促成SEM的發(fā)展。結(jié)構(gòu)方程模型為實(shí)際上即一種驗(yàn)證一個或多個自變量于一個或多個因變量之間一組相互關(guān)系的多元分析程式，其中自變量和因變量既可是連續(xù)的，也可是離散的。另外，在學(xué)術(shù)活動方面，根據(jù)Hershberger（2003）研究1994至2001年間的相關(guān)文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn)，到了2003年，不論在刊登結(jié)構(gòu)方程模型相關(guān)論文的期刊數(shù)、期刊論文的數(shù)量、結(jié)構(gòu)方程模型所延伸出來的多變量分析技術(shù)等各方面，均有大幅度的成長，顯示結(jié)構(gòu)方程模型已經(jīng)是一門發(fā)展成熟且高度受到重視的學(xué)問與技術(shù)。結(jié)構(gòu)方程模型除了擁有專屬期刊《結(jié)構(gòu)方程模型》（StructuralEquationModeling），專門刊登與結(jié)構(gòu)方程模型有關(guān)的論文與實(shí)證研究在心理學(xué)界也很重要。
結(jié)構(gòu)方程建模涵蓋了多種原有的多變量數(shù)據(jù)分析方法，適用于定序、定類以及定距和定比尺度，在管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等社會科學(xué)以及自然科學(xué)的統(tǒng)計實(shí)證研究中逐漸得到大量的應(yīng)用。結(jié)構(gòu)方程模型整合了路徑分析、驗(yàn)證性因素分析與一般統(tǒng)計檢驗(yàn)方法，可分析變量之間的相互因果關(guān)系，包括了因子分析與路徑分析的優(yōu)點(diǎn)。同時，它又彌補(bǔ)了因子分析的缺點(diǎn)，考慮到了誤差因素，不需要受到路徑分析的假設(shè)條件限制。結(jié)構(gòu)方程模型可同時分析一組具有相互關(guān)系的方程式，尤其是具有因果關(guān)系的方程式。這種可同時處理多組變量之間的關(guān)系的能力，有助于研究者開展探索性分析和驗(yàn)證性分析。當(dāng)理論基礎(chǔ)薄弱、多個變量之間的關(guān)系不明確而無法確認(rèn)因素之間關(guān)系的時候，可以利用探索性分析，分析變量之間的關(guān)系；當(dāng)研究有理論支持的時候，可應(yīng)用驗(yàn)證性分析來驗(yàn)證變量之間的關(guān)系是否存在。
雖然結(jié)構(gòu)方程模型在多個學(xué)科領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，但很少有研究者對結(jié)構(gòu)方程模型的建立過程做出說明，許多研究者在查閱相關(guān)資料時會遇到困難。因此，通過簡單介紹在法經(jīng)濟(jì)學(xué)中如何合理應(yīng)用結(jié)構(gòu)方程，對結(jié)構(gòu)方程模型的建立過程進(jìn)行了探討，希望起到拋磚引玉的作用。除此之外對管理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)而言，結(jié)構(gòu)方程模型特別有用，它提供了一種系統(tǒng)的思考方法，除了對特定的隱變量做研究外，還為定性研究向定量研究的轉(zhuǎn)變開辟了新的思路。
一、結(jié)構(gòu)方程模型的基本原理
結(jié)構(gòu)方程模型假定一組潛在變量之間存在因果關(guān)系，潛在變量可以分別用一組顯變量表示，是某幾個顯變量中的線性組合。通過驗(yàn)證顯變量之間的協(xié)方差，可以估計出線性回歸模型的系數(shù)，從而在統(tǒng)計上檢驗(yàn)所假設(shè)的模型對所研究的過程是否合適，如果證實(shí)所假設(shè)的模型合適，就可以說潛在變量之間的關(guān)系是合理的。
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1.結(jié)構(gòu)方程
帶有潛在變量的結(jié)構(gòu)方程模型有兩種基本模式：結(jié)構(gòu)式和測量模式（侯杰泰、溫忠麟、成子娟，2004）。結(jié)構(gòu)模式說明潛在外生變量和潛在內(nèi)生變量之間的因果關(guān)系，這種關(guān)系以圖形的形式表達(dá)出來就稱為路徑圖。
?結(jié)構(gòu)方程η=Bη+Γξ+ζ
方程中為ξ潛在外生變量（潛在自變量）矩陣；η為潛在內(nèi)生變量（潛在因變量矩陣；）為結(jié)構(gòu)系數(shù)矩陣，Γ它表示結(jié)構(gòu)模型中潛在自變量矩陣ξ對潛在因變量矩陣η的影響；B為結(jié)構(gòu)系數(shù)矩陣，它表示結(jié)構(gòu)模型中潛在因變量矩陣η的構(gòu)成因素之間的互相影響；ζ結(jié)構(gòu)方程的殘差矩陣。
2.測量方程
測量模式說明潛在變量η、ξ和測量變量y、x之間的關(guān)系。測量方程可以表示為Y=ΛYη+ε，式中Y為η的測量變量矩陣；ΛY為測量系數(shù)矩陣，它表示潛在內(nèi)生變量（潛在因變量）矩陣η和其測量變量Y之間的關(guān)系；η為潛在內(nèi)生變量（潛在因變量）矩陣；ε為測量方程的殘差矩陣。
測量方程可以表示為X=ΛXξ+δ，方程中X為ξ的測量變量矩陣；ΛX為測量系數(shù)矩陣，它表示潛在外生變量（潛在自變量）矩陣η和其測量變量X之間的關(guān)系；ξ為潛在外生變量（潛在自變量）矩陣；δ為測量方程的殘差矩陣。?
�。ǘ┠Ｐ偷墓烙嬇c評價
模型一旦設(shè)定，接著就需根據(jù)觀測變量的方差和協(xié)方差進(jìn)行參數(shù)估計。結(jié)構(gòu)方程模型的估計過程與傳統(tǒng)統(tǒng)計方法有所不同，它是從樣本求得表型變量的協(xié)方差陣、或相關(guān)陣出發(fā)，推導(dǎo)出一個引申的方差和協(xié)方差矩陣，或相關(guān)陣，使矩陣的每一個元素都盡可能地接近樣本中觀測變量的方差協(xié)方差矩陣中的相應(yīng)元素。如果模型設(shè)定正確的話，將非常接近于方差協(xié)方差矩陣，所以估計過程就是采用特殊的擬合函數(shù)使得引申的方差協(xié)方差矩陣與表型變量的協(xié)方差陣之間的差別盡可能地小。
對模型的估計已發(fā)展起眾多的估計方法，如最大似然估計、廣義最小二乘法、不加權(quán)的最小二乘法和漸進(jìn)無干擾的加權(quán)最小二乘法等。較常用的是最大似然估計、廣義最小二乘法，但不同的估計方法各有其優(yōu)缺點(diǎn)。主要目的在于討論結(jié)構(gòu)方程模型的一般原理，相關(guān)的計算方法可以參考相關(guān)的資料。
對模型的評價，涉及到模型對數(shù)據(jù)的擬合程度。關(guān)于模型的總體擬合程度有許多測量指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，最常用的擬合指標(biāo)是擬合優(yōu)度的卡方檢驗(yàn)（χ2），其卡方值可利用擬合函數(shù)值直接推導(dǎo)出來，等于擬合函數(shù)值和樣本規(guī)模減1的乘積。卡方值的大小與樣本規(guī)模有關(guān)，故又相繼發(fā)展起擬合優(yōu)度指數(shù)（GFI）、修正的擬合優(yōu)度指數(shù)（AGFI）、絕對擬合優(yōu)度指數(shù)、增值擬合優(yōu)度指數(shù)、省儉擬合優(yōu)度指數(shù)、離中擬合優(yōu)度指數(shù)，以及平方平均殘差的平方根（RMR）、本特勒—波內(nèi)特規(guī)范擬合指數(shù)（NFI）、近似誤差平方根（RMSEA）和信息標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)等�？筛鶕�(jù)用于驗(yàn)證的數(shù)據(jù)特征、樣本規(guī)模及假設(shè)條件選擇相應(yīng)的評價指標(biāo)。
二、結(jié)構(gòu)方程模型的主要特點(diǎn)
從結(jié)構(gòu)方程模型基本原理的介紹可知，結(jié)構(gòu)方程具有驗(yàn)證性功能。研究者利用一定的統(tǒng)計手段，對復(fù)雜理論模型加以處理，根據(jù)模型與數(shù)據(jù)關(guān)系的一致性程度，對理論模型做出適當(dāng)評價，從而證實(shí)或證偽事先假設(shè)的理論模型。從處理過程可歸納出以下特點(diǎn)。
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結(jié)構(gòu)模型最重要的一個特性是必須建立在一定的理論基礎(chǔ)之上，從變量內(nèi)容的界定、變量關(guān)系的假設(shè)、參數(shù)的設(shè)定、模型的安排與修正，一直到應(yīng)用分析軟件進(jìn)行估計，每個步驟都必須以清楚的理論模型或邏輯推理為依據(jù)。
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結(jié)構(gòu)模型將不可直接觀察的概念，通過潛在變量的形式，利用顯變量的模型化分析來加以估計，不僅可以估計測量過程中的誤差，還評估測量的信度與效度。探討變量關(guān)系的同時，把測量過程產(chǎn)生的誤差包含于分析過程之中，把測量信度的概念整合到路徑分析等統(tǒng)計推斷決策過程。
（三）以協(xié)方差的運(yùn)用為核心
結(jié)構(gòu)方程分析的核心概念是變量協(xié)方差（Covariance），如果研究者所設(shè)定的SEM模型有問題，或是數(shù)據(jù)估計過程導(dǎo)致協(xié)方差矩陣無法導(dǎo)出，整個結(jié)構(gòu)方程模型分析就無法完成。
（四）適用于大樣本分析
結(jié)構(gòu)方程處理的變量數(shù)目較多，變量之間的關(guān)系也較為復(fù)雜，為了維持統(tǒng)計假設(shè)不致違反，必須使用較大的樣本；樣本規(guī)模的大小，也關(guān)系到結(jié)構(gòu)方程分析的穩(wěn)定性與各種檢驗(yàn)指標(biāo)的適用性。
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雖然結(jié)構(gòu)方程集多種不同統(tǒng)計技術(shù)于一身，但對統(tǒng)計顯著性的依賴程度卻遠(yuǎn)不及一般統(tǒng)計分析。結(jié)構(gòu)方程參考的指標(biāo)不以單一參數(shù)為主要標(biāo)準(zhǔn)，注重整合性的系數(shù)，并發(fā)展出不同的統(tǒng)計評估指標(biāo)，使使用者可從不同角度來進(jìn)行分析、評價。結(jié)構(gòu)方程模型具有以下幾個方面的優(yōu)勢：可以同時考慮和處理多個因變量；容許自變量及因變量含有測量誤差；與因子分析相似，容許潛在變量由多個觀察指標(biāo)構(gòu)成，并且可以同時估計指標(biāo)的信度及效度。
三、結(jié)構(gòu)方程模型的建立過程
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結(jié)構(gòu)方程模型并沒有給出建立理論模型的一般模式，其理論的建立依賴于各個相關(guān)領(lǐng)域的研究基礎(chǔ)，這里以法經(jīng)濟(jì)學(xué)中的公司治理理論為例，來說明經(jīng)理人報酬影響因素的分析。人力資本在公司治理中的專用性和專有性，形成了公司產(chǎn)權(quán)的重要內(nèi)容，成為公司治理的主體。股東大會是股東權(quán)力的集合。雖然有形式上的最高權(quán)威性，但真正控制公司方向和運(yùn)營的是治理公司的董事會和總經(jīng)理階層，他們是公司權(quán)力的中心。因?yàn)楣蓶|大會具有周期性、原則性、群眾性的特點(diǎn)，它只能體現(xiàn)公司的經(jīng)濟(jì)民主和權(quán)力的制約，而不能真正實(shí)現(xiàn)公司治理，否則就不需要董事會和總經(jīng)理實(shí)踐驗(yàn)證。公司治理必須依靠董事會、總經(jīng)理階層的決策和經(jīng)營來實(shí)現(xiàn)。因此公司權(quán)力束中必然要求有期股、期權(quán)、剩余控制權(quán)和剩余索取權(quán)的合理存在，以此激勵決策經(jīng)營層的努力（曲振濤，2006）。
在現(xiàn)代企業(yè)中，經(jīng)理報酬的確定并不是一個簡單的要素市場均衡，而是在特定環(huán)境約束下，綜合市場選擇與治理評價的復(fù)雜過程。市場選擇主要反映經(jīng)理的人力資本稟賦、要素資源稀缺性、經(jīng)理勞動的復(fù)雜程度等方面，在均衡狀態(tài)下形成經(jīng)理的現(xiàn)行市場價。但這僅僅是經(jīng)理報酬的一個定價基礎(chǔ)，最終的經(jīng)理報酬方案是治理主體依據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境條件，包括組織戰(zhàn)略、資源特征、營運(yùn)能力、經(jīng)理貢獻(xiàn)、公司治理要求、經(jīng)理的談判能力、以及公司外部環(huán)境的其他因素等綜合評價的結(jié)果（李有根、趙西萍，2000）。因此，董事會或者報酬委員會對經(jīng)理報酬的確定，既要體現(xiàn)出與經(jīng)理人力資本價值相關(guān)的基本要素，又要充分考慮公司生存發(fā)展的環(huán)境基礎(chǔ)。
（二）測量指標(biāo)的選擇
在對經(jīng)理人等高管報酬水平影響因素的分析中可以選取企業(yè)績效、經(jīng)理業(yè)績、企業(yè)規(guī)模作為基準(zhǔn)因素。其中企業(yè)績效是對企業(yè)盈利結(jié)果的體現(xiàn)，一般是用總資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率、每股收益3個財務(wù)指標(biāo)來測量。企業(yè)規(guī)模測量使用總股本指標(biāo)。公司治理因素選擇股權(quán)結(jié)構(gòu)和董事會結(jié)構(gòu)兩個方面。測量股權(quán)集中度的指標(biāo)有第一大股東持股比例、前2名大股東股權(quán)集中度（曲振濤、周方召，2004）。(m.panasonaic.com)反映董事會結(jié)構(gòu)的指標(biāo)有內(nèi)部董事構(gòu)成比例、外部專家董事構(gòu)成比例、第一大股東代表董事比例三個指標(biāo)構(gòu)成。同時選取公司所在地區(qū)和所在行業(yè)兩個指標(biāo)來反映公司的分類因素。以總資產(chǎn)運(yùn)營率和流動資產(chǎn)運(yùn)營率來反映公司的營運(yùn)效率。模型中經(jīng)理報酬水平為潛在內(nèi)生隱變量，使用經(jīng)理年度固定報酬和高管人員平均年度固定報酬兩個指標(biāo)來反映。經(jīng)過簡化和挑選，選擇第一大股東持股比例（No1）、前2名大股東股權(quán)集中度（S2）、總資產(chǎn)運(yùn)營率（Ttc）、流動資產(chǎn)運(yùn)營率（Twc）、公司所在行業(yè)（Ind）、公司所在地區(qū)（Zone）、經(jīng)理固定報酬和公司高管平均報酬。
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在上述的理論基礎(chǔ)中，公司所在地區(qū)和所屬行業(yè)屬于外生變量，使用經(jīng)理報酬水平為內(nèi)生變量，可以建立結(jié)構(gòu)方程。通過這種方法得到的結(jié)構(gòu)方程表達(dá)和方程估計結(jié)果，可以很好地反映出各因素之間的關(guān)系和影響路徑，這就為公司法經(jīng)濟(jì)學(xué)分析中的公司治理理論提供了更為清楚的路徑。具體的結(jié)構(gòu)關(guān)系見圖1。
近年來，針對結(jié)構(gòu)方程出現(xiàn)了一些新的應(yīng)用途徑。主要包括（方平等，2002）多重樣本分析、交互作用效應(yīng)的檢驗(yàn)、均數(shù)差異檢驗(yàn)和縱向設(shè)計。其中多重樣本分析可以檢驗(yàn)在某個樣本中不能識別的模型，在另兩個或多個樣本中是否能夠識別，因此這種方法是交叉驗(yàn)證模型的一種極好的檢驗(yàn)工具。對于交互作用效應(yīng)的檢驗(yàn)方面，應(yīng)用結(jié)構(gòu)方程程序可以把組合項(xiàng)定義為一個潛在變量并為其設(shè)置多個指標(biāo)，同時對測量誤差加以控制，以解決組合項(xiàng)檢驗(yàn)?zāi)芰Φ牡托哦葐栴}。
產(chǎn)刑，而受賄十萬元以下者沒有財產(chǎn)刑的規(guī)定。我們應(yīng)當(dāng)看到，受賄十萬元以上或以下，只是數(shù)額差別，貪利性的本質(zhì)都相同，只對受賄十萬元以上者判處財產(chǎn)刑而受賄十萬元以下者不判，有失公平，也不利于對貪利犯罪分子的打擊。在市場經(jīng)濟(jì)體制日益確立完善的今天，社會的價值觀念已發(fā)生了深刻的變化，人們?nèi)找嬷乩�，甚至出現(xiàn)了惟利主義的傾向。在此情況下，罰金刑就具有了其他刑罰方法不可替代的作用，具有了短期自由刑無法具有的優(yōu)點(diǎn)和長處，其一般預(yù)防和特殊預(yù)防的效果就更加明顯。所以，對于一般受賄犯罪分子，在判處限制自由的主刑的同時，應(yīng)對其并處罰金刑。
同時，罰金刑與沒收財產(chǎn)刑相比，還具有數(shù)額相對確定的優(yōu)點(diǎn)。實(shí)踐中，司法機(jī)關(guān)使用沒收財產(chǎn)刑，不但一般沒有數(shù)額限制，而且具有不平等性，并可能連累與犯罪分子共同生活的無辜的親屬。對此，貝卡利亞曾說過，“沒收財產(chǎn)是在軟弱者頭上定價，它使無辜者也忍受著罪犯的刑罰，并使他們淪于必然也去犯罪的絕境。”此論確實(shí)道出了沒收財產(chǎn)刑潛在的非正義性和危險性。因此，以不讓犯罪分子得到好處為理論基礎(chǔ)的沒收財產(chǎn)刑只能適用于那些嚴(yán)重的貪利性犯罪，相比較而言，一般受賄犯罪作為并非嚴(yán)重的貪利性犯罪，對其適用罰金刑是較為合適的。
四、應(yīng)當(dāng)完善和加強(qiáng)資格刑的適用
所謂資格刑，是指剝奪犯罪人行使一定權(quán)利的資格的刑罰。相對于其他種類的刑罰方法，資格刑的法律效果突出地表現(xiàn)在它的社會防衛(wèi)功能上。資格刑所剝奪的，一般來說都是與犯罪有關(guān)的那部分資格、權(quán)力或工作條件。由于受賄罪是職務(wù)犯罪，資格刑顯然適應(yīng)受賄罪這一特點(diǎn)，具有自由刑不能替代的刑罰預(yù)防功能。因此，對受賄犯罪應(yīng)注重資格刑的運(yùn)用。其一、應(yīng)當(dāng)規(guī)定單處資格刑的情形。筆者以為，對受賄犯罪分子判處緩刑不如直接單處資格刑。因?yàn)閺乃痉▽?shí)踐看，判處緩刑者往往保留原工作，也就是說受賄犯罪分子如判處緩刑，一般仍保留國家工作人員身份，考慮到其行為侵害的客體是國家工作人員職務(wù)行為廉潔性，讓其保留國家工作人員的身份顯然不當(dāng)，也不能保持國家工作人員隊(duì)伍的廉潔。而被判處緩刑者往往犯罪數(shù)額不大，情節(jié)一般，此時對其單處資格刑，剝奪其國家工作人員資格既可以解決保持國家工作人員隊(duì)伍廉潔性的問題，又做到罰當(dāng)其罪。其二、應(yīng)當(dāng)完善資格刑的內(nèi)容。雖然我國刑法中設(shè)置了“剝奪政治權(quán)利”的資格刑，但同時刑法對“剝奪政治權(quán)利”這一資格刑的適用又限制了條件，規(guī)定：剝奪政治權(quán)利的期限一般為一年以上，五年以下，判處無期徒刑以上刑罰的，期限為終身；剝奪政治權(quán)利適用于危害國家安全的犯罪分子；剝奪政治權(quán)利適用于被判處無期徒刑以上的犯罪分子。根據(jù)刑法的規(guī)定，排除了對絕大多數(shù)受賄犯罪分子適用剝奪政治權(quán)利的情況，即只有被判處無期徒刑以上的受賄犯罪分子才能附加剝奪政治權(quán)利，這種規(guī)定顯然忽略了受賄犯罪職務(wù)性的特點(diǎn)。所以，應(yīng)針對受賄犯罪的職務(wù)性的特點(diǎn)，規(guī)定凡是犯受賄罪的，均應(yīng)當(dāng)（或可以）并處或單處剝奪政治權(quán)利。
的犯罪分子；剝奪政治權(quán)利適用于被判處無期徒刑以上的犯罪分子。根據(jù)刑法的規(guī)定，排除了對絕大多數(shù)受賄犯罪分子適用剝奪政治權(quán)利的情況，即只有被判處無期徒刑以上的受賄犯罪分子才能附加剝奪政治權(quán)利，這種規(guī)定顯然忽略了受賄犯罪職務(wù)性的特點(diǎn)。所以，應(yīng)針對受賄犯罪的職務(wù)性的特點(diǎn)，規(guī)定凡是犯受賄罪的，均應(yīng)當(dāng)（或可以）并處或單處剝奪政治權(quán)利。
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